MT4 EA 一本勝ちレビュー
目次
MT4 EA バックテストレビュー
1. EAの概要
- EA名: 一本勝ち GogoJungle
- 購入理由: GogoJungleで売上上位にいて、フォワードテストで、利益を出し続けているように見えたから。
2. バックテスト目的
この一本勝ちは2016年2月3日から販売されている。現在の環境でも利益をあげることができるのかを確認するため。公式の結果と違うということはありえるので自分で直近のデータ（2024.01.08 - 2024.09.27）を使い利益を上げることができるかを検証する。
一本勝ちには12個の戦略が内蔵されている。ベースになる戦略はあるが、それぞれが違った動きをする。戦略はEAの設定のIppon_Strategyで変更する。また、時間軸もM5,M15,M30,H1で変えて、最適な時間軸についても検証する。
3. バックテスト環境
- MT4バージョン: MT4 build 1422
- パソコンのスペック: Intel N100、メモリ16GB、Windows11 Beelinkミニ Pc
- 通貨ペア: USDJPY
- タイムフレーム: M5,M15,M30,H1
- 使用データ期間: 2024.01.08 - 2024.09.27
4. バックテストパラメータ
- 通貨ペア USDJPY-a (USD/JPY)
- 期間 30分足(M30) 2022.01.10 - 2024.09.27
- モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
- スプレッド:3 一本勝ちのパラメータは以下のとおり
Ippon_UseAutoTime=false; Notice1="---If IpponUseAutoTime chose false then set under parameters---"; Ippon_OpenDay=1; Ippon_OpenHour=2; Ippon_Use_WeekClose_Function=true; Ippon_ExitDay=5; Ippon_ExitHour=14; Ippon_ExitMinute=1; Notice2="---If Ippon_UseAutoTime chose false then set above parameters---"; Ippon_Use_MM_Function=true; Ippon_MM_MoneyMode=0; Ippon_MM_MoneyDivide=100; Ippon_AllowRisk=100; Ippon_ChangeLeverage=false; Ippon_Leverage=25; Ippon_SLippage=3; Ippon_MaxSpread=3; Ippon_Lots=1; Ippon_MagicNumber=20160117; Ippon_Comment="Ippon"; Ippon_UseImpAnouStop=false; Ippon_StopDayHourMinute=""; Ippon_IsOrderDivide=0; Ippon_OrderMaxLots=20; Ippon_Strategy=0; Ippon_OrderRetry=false;
戦略を表すのは星座になっており、内部的なパラメータでは、以下のように0から始まっている。
| Ippon_Strategy | 星座 | 日本語の星座名 |
|---|---|---|
| 0 | Aries | 牡羊座 |
| 1 | Taurus | 牡牛座 |
| 2 | Gemini | 双子座 |
| 3 | Cancer | 蟹座 |
| 4 | Leo | 獅子座 |
| 5 | Virgo | 乙女座 |
| 6 | Libra | 天秤座 |
| 7 | Scorpio | 蠍座 |
| 8 | Sagittarius | 射手座 |
| 9 | Capricorn | 山羊座 |
| 10 | Aquarius | 水瓶座 |
| 11 | Pisces | 魚座 |
5. バックテスト結果
ドローダウンが低い順にソートしたのが以下である。（12戦略ｘ4時間軸(M5,M15,M30,H1)=48パターン）試した。
| No | Model | Net Profit | Profit Factor | Max Drawdown (%) | Win Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M30 Gemini | 2441145 | 1.34 | 46.45 | 76.34 |
| 2 | M30 Leo | 1981834 | 1.31 | 53.73 | 75.77 |
| 3 | M30 Scorpio | 1619362 | 1.27 | 55.34 | 77.03 |
| 4 | M30 Aries | 5266336 | 1.26 | 65.56 | 73.56 |
| 5 | M30 Cancer | 3484916 | 1.23 | 61.81 | 75 |
| 6 | M30 Aquarius | 2074726 | 1.18 | 68.6 | 75.81 |
| 7 | M30 Virgo | 2260044 | 1.18 | 61.51 | 75.08 |
| 8 | M15 Taurus | 1593124 | 1.15 | 54.98 | 78.62 |
| 9 | M15 Pisces | 1506579 | 1.14 | 88.56 | 60.16 |
| 10 | M15 Sagittarius | 855198 | 1.14 | 81.54 | 76.72 |
| 11 | M30 Pisces | 893597 | 1.1 | 87.14 | 57.94 |
| 12 | M30 Sagittarius | 634381 | 1.09 | 60.9 | 76.56 |
| 13 | H1 Aquarius | 978826 | 1.08 | 77.54 | 72.21 |
| 14 | M30 Taurus | 1032025 | 1.08 | 67.62 | 76.75 |
| 15 | H1 Aries | 1300730 | 1.07 | 82.94 | 72.39 |
| 16 | H1 Cancer | 1124832 | 1.07 | 81 | 72.73 |
| 17 | M15 Aquarius | 977741 | 1.07 | 74.35 | 76.4 |
| 18 | H1 Gemini | 354800 | 1.05 | 82.25 | 71.54 |
| 19 | H1 Leo | 413633 | 1.05 | 81.43 | 72.32 |
| 20 | H1 Scorpio | 191444 | 1.03 | 82.97 | 74.02 |
| 21 | M5 Cancer | 538532 | 1.03 | 80.14 | 72.56 |
| 22 | M5 Pisces | 163247 | 1.03 | 95.16 | 59.06 |
| 23 | M5 Scorpio | 378067 | 1.03 | 80.08 | 76.14 |
| 24 | H1 Virgo | 199710 | 1.02 | 84.16 | 71.68 |
| 25 | M15 Cancer | 248959 | 1.02 | 81.46 | 75.13 |
| 26 | M15 Capricorn | 109363 | 1.02 | 81.54 | 75.36 |
| 27 | M5 Aries | 108152 | 1.01 | 78.33 | 72.46 |
| 28 | M15 Aries | -201705 | 0.99 | 83.28 | 72.48 |
| 29 | M15 Virgo | -111503 | 0.99 | 83.27 | 74.91 |
| 30 | H1 Pisces | -201910 | 0.98 | 90.66 | 57.6 |
| 31 | M30 Capricorn | -145639 | 0.98 | 70.31 | 74.54 |
| 32 | M30 Libra | -220693 | 0.98 | 80.67 | 74.59 |
| 33 | M5 Virgo | -175164 | 0.98 | 81.73 | 74.39 |
| 34 | H1 Libra | -247531 | 0.97 | 78.86 | 73.33 |
| 35 | M5 Aquarius | -266403 | 0.97 | 84.65 | 73.21 |
| 36 | M5 Sagittarius | -158744 | 0.97 | 83.99 | 74.59 |
| 37 | M5 Taurus | -214125 | 0.97 | 72.91 | 75 |
| 38 | M15 Gemini | -224060 | 0.96 | 71.98 | 75.4 |
| 39 | M5 Capricorn | -226457 | 0.96 | 75.93 | 74.63 |
| 40 | H1 Taurus | -465009 | 0.95 | 70.19 | 73.78 |
| 41 | M15 Libra | -336712 | 0.95 | 75.35 | 74.84 |
| 42 | M15 Leo | -318922 | 0.94 | 74 | 75.23 |
| 43 | M5 Gemini | -411203 | 0.94 | 78.21 | 73.93 |
| 44 | M15 Scorpio | -385125 | 0.93 | 78.65 | 75.13 |
| 45 | M5 Libra | -429932 | 0.93 | 78.81 | 73.55 |
| 46 | M5 Leo | -471699 | 0.92 | 79.76 | 74.09 |
| 47 | H1 Sagittarius | -624574 | 0.9 | 81.63 | 73.02 |
| 48 | H1 Capricorn | -658871 | 0.89 | 79.41 | 72.94 |
今回のテスト期間としてはM30 Geminiが優秀であることから、これを少しパラメータを変更する。最大ドローダウンが46%で高すぎることから、最大ドローダウンを調整する。調整するパラメータとしてはIppon_AllowRiskを使用する。例えば、最大ドローダウンを25%程度に収めたかったら、Ippon_AllowRis=(YOUR_WANT_MAX_DRAWDOWN:25/Ippon_AllowRisk=100の時のドローダウン=46.25)=25/46.25=0.54 なので、大体60%ぐらいにすれば、なるということがわかる。実際に同じ期間でテストした結果は以下のとおり。
Ippon_AllowRisk=60
最大ドローダウン 741914.00 (25.36%)
期間は (2024.01.08 - 2024.09.27)で純益 2254569.00
テストバー数 10072
モデルティック数 14361594
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000000.00
スプレッド 5
純益 2254569.00
総利益 7123121.00
総損失 -4868552.00
プロフィットファクタ 1.46
期待利得 8139.24
絶対ドローダウン 505595.00
最大ドローダウン 741914.00 (25.36%)
相対ドローダウン 51.36% (522119.00)
総取引数 277
売りポジション(勝率%） 131 (87.02%)
買いポジション(勝率%） 146 (67.81%)
勝率(%) 213 (76.90%)
負率 (%) 64 (23.10%)
最大
勝トレード 405270.00
敗トレード -363200.00
平均
勝トレード 33441.88
敗トレード -76071.12
最大
連勝(金額) 17 (540920.00)
連敗(金額) 3 (-217182.00)
最大
連勝(トレード数) 873794.00 (12)
連敗(トレード数) -478674.00 (2)
平均
連勝 4
連敗 1
M30Geminiをミドルリスクで運用した場合
M30Geminiをミドルリスクで運用した場合
ちなみに、これでも最大ドローダウンが高いのであれば、Ippon_AllowRisk=10にすれば最大ドローダウンは10%ぐらにすることができる。詳細の以下の結果となる。これでも、年利は 約41.82% ぐらいなので十分利益はでていると考えられる。
Ippon_AllowRisk=10
初期証拠金 1000000.00
期間は (2024.01.08 - 2024.09.27)で純益 286294.00
最大ドローダウン 101862.00 (10.16%)
テストバー数 10072
モデルティック数 14361594
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000000.00
スプレッド 5
純益 286294.00
総利益 966185.00
総損失 -679891.00
プロフィットファクタ 1.42
期待利得 1033.55
絶対ドローダウン 99108.00
最大ドローダウン 101862.00 (10.16%)
相対ドローダウン 10.16% (101862.00)
総取引数 277
売りポジション(勝率%） 131 (87.02%)
買いポジション(勝率%） 146 (67.81%)
勝率(%) 213 (76.90%)
負率 (%) 64 (23.10%)
最大
勝トレード 47564.00
敗トレード -27200.00
平均
勝トレード 4536.08
敗トレード -10623.30
最大
連勝(金額) 17 (57571.00)
連敗(金額) 3 (-35801.00)
最大
連勝(トレード数) 106298.00 (16)
連敗(トレード数) -44699.00 (2)
平均
連勝 4
連敗 1
M30Geminiをローリスクで運用した場合
M30Geminiをローリスクで運用した場合
2年間にした場合
- 通貨ペア USDJPY-a (USD/JPY)
- 期間 30分足(M30) 2022.01.10 - 2024.09.27
- モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
- パラメーター Ippon_UseAutoTime=false; Notice1="—If IpponUseAutoTime chose false then set under parameters—"; Ippon_OpenDay=1; Ippon_OpenHour=2; Ippon_Use_WeekClose_Function=true; Ippon_ExitDay=5; Ippon_ExitHour=14; Ippon_ExitMinute=1; Notice2="—If Ippon_UseAutoTime chose false then set above parameters—"; Ippon_Use_MM_Function=true; Ippon_MM_MoneyMode=0; Ippon_MM_MoneyDivide=100; Ippon_AllowRisk=10; Ippon_ChangeLeverage=false; Ippon_Leverage=25; Ippon_SLippage=3; Ippon_MaxSpread=3; Ippon_Lots=1; Ippon_MagicNumber=20160117; Ippon_Comment=“Ippon”; Ippon_UseImpAnouStop=false; Ippon_StopDayHourMinute=""; Ippon_IsOrderDivide=0; Ippon_OrderMaxLots=20; Ippon_Strategy=2; Ippon_OrderRetry=false;
テストバー数 34902
モデルティック数 41309644
モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000000.00
スプレッド 5
純益 -753372.00
総利益 5618423.00
総損失 -6371795.00
プロフィットファクタ 0.88
期待利得 -839.88
絶対ドローダウン 958529.00
最大ドローダウン 1560381.00 (97.41%)
相対ドローダウン 97.41% (1560381.00)
総取引数 897
売りポジション(勝率%） 437 (81.24%)
買いポジション(勝率%） 460 (68.70%)
勝率(%) 671 (74.80%)
負率 (%) 226 (25.20%)
最大
勝トレード 336375.00
敗トレード -176382.00
平均
勝トレード 8373.21
敗トレード -28193.78
最大
連勝(金額) 17 (40573.00)
連敗(金額) 4 (-12517.00)
最大
連勝(トレード数) 539764.00 (10)
連敗(トレード数) -341991.00 (3)
平均
連勝 4
連敗 1
M30Geminiを過去２年間動かした場合
M30Geminiを過去２年間動かした場合
6. バックテスト結果の考察
直近の6ヶ月間にわたるバックテストの結果、M30 Geminiが素晴らしい成績を残していることが確認できました！今の市場では非常に有効なEAであることがわかりましたが、もちろん、これからも同じように通用するかは未知数です。しかし、これだけの成果を出しているので期待は大いに持てそうです！
さらに、テスト期間を2年間に広げてみたところ、最初は順調なパフォーマンスを見せたものの、徐々に失速してしまい、最終的にはProfit Factorが1を下回る結果になりました。それでも、EAのパフォーマンスは周期的に変動することが多く、直近6ヶ月間で利益が出ているのは良い兆候です。これからも利益を生み出す可能性が高いですが、定期的な確認を行うことが重要です！
もう一歩踏み込んで、M30 Geminiのパフォーマンスが低下している時期に補完できる戦略を組むのもおすすめです。例えば、2年間のデータを基に、M30 Geminiが利益を出せなかった時期に逆の動きをする（相関のない）EAと組み合わせると、リスク分散ができるかもしれません。
Geminiの具体的な戦略は公開されていないため、強い相場や弱い相場がどういうものかは明確ではありませんが、逆相関する戦略を見つけるのはチャレンジングかもしれません。それでも、このEAはうまく運用すればしっかりと利益を出してくれる期待の一台です！
7. 今後の運用計画
- リアルマネーで運用する。